تقریب تابع چگالی قیمت تحت شرط ماکسیمم سازی آنتروپی

thesis
abstract

برای مدل بندی متغیرهای مالی مانند قیمت دارایی یا اختیار معاملات راهبردهای زیادی وجود دارد.یکی ازراهبردها برآورد تابع چگالی با استفاده ازاطلاعات موجود ازتاریخچه قیمت معاملات متغیر مربوطه است.برای برآورد تابع چگالی نیز روش های زیادی وجود دارد.در این پایان نامه به موضوع تقریب تابع چگالی قیمت با استفاده ازماکسیمم سازی آنتروپی پرداخته شده ونتایج به دست آمده با استفاده از یک مثال کاربردی مورد بررسی قرار میگیرد.

similar resources

تابع چگالی احتمال دو متغیره ماکسیمم آنتروپی تحت برخی اندازه‌های آنتروپی

بنا بر اصل ماکسیمم آنتروپی جینز، در میان تمام توابع توزیع احتمال که در قیود معین صدق می‌کنند توزیعی باید انتخاب شود که دارای ماکسیمم آنتروپی است. در این مقاله روشی برای به‌دست آوردن تابع چگالی احتمال توام دو متغیره با معلوم بودن توزیع‌های حاشیه‌ای و ضریب همبستگی در یک ناحیه معین با ماکسیمم کردن اندازه‌های آنتروپی تانیجا و بورگز ارائه و مثال‌هایی زده شده است. برای حالاتی که نتوان مسئله را ب...

full text

ویژگی‌ها و مشخصه‌هایی از آنتروپی رنی ماکسیمم

در این مقاله آنتروپی رنی و ویژگی‌هایی از آن بیان شده است. یافتن تابع چگالی که آنتروپی شانون را ماکسیمم می‌نماید وقتی علاوه بر محدودیت تابع چگالی بودن، محدودیت‌های دیگری نیز داشته باشیم در سال 1973 توسط کاگان و همکارانش مطرح شد. در این مقاله آنتروپی رنی ماکسیمم، با توجه به محدودیت‌های مشخص علاوه بر تابع چگالی احتمال بودن به تفصیل مورد بحث قرار گرفته و مشخصه‌هایی از آن مفهوم ارایه ‌گردیده است.

full text

توسیع ایده ماکسیمم آنتروپی برای اندازه های اطلاع تعمیم یافته

آنتروپی رنی ماکسیمم و آنتروپی تی‌سالیس ماکسیمم توسیع ایده آنتروپی ماکسیمم به رده بزرگتری از آنتروپی شانون است. در این مقاله ضمن معرفی آنتروپی رنی ماکسیمم به برخی از توزیع‌های خاص که آنتروپی رنی را ماکسیمم می‌کند، اشاره می‌شود. توزیع‌های دارای آنتروپی رنی ماکسیمم به شکل توزیع‌های توانی هستند. برخی از ویژگی‌های توزیع‌های توانی ارائه و نمایش جدیدی از آنتروپی رنی حاصل می‌شود. به بحث مینیمم اندازه ا...

full text

تحلیل بیز سلسله‌مراتبی رگرسیون چندکی از نوع ماکسیمم درستنمایی تحت تابع زیان هابر نوع ‎‎2‎

مدل‌ رگرسیون چندکی و تعمیم‌های آن، از جمله مدل رگرسیون چندکی از نوع ماکسیمم درستنمایی‌‌، به‌صورت سنتی به‌شیوه ناپارامتری تحلیل و پارامترهای آنها به‌کمک برخی الگوریتم‌های تکراری بهینه‌سازی براورد می‌شوند. به همین دلیل، در این مدل‌ها برای ساختن بازه‌های اطمینان و انجام آزمون فرض‌ها به ناچار از روش‌های مبتنی بر رتبه مشاهدات یا خودگردانی، استفاده می‌شود. در این مقاله، تحلیل پارامتری مدل رگرسیونی چن...

full text

تاثیر ضریب همبستگی بر میزان تغییر آنتروپی توزیع توام ماکسیمم آنتروپی

در این مقاله روشی برای بدست آوردن تابع توزیع احتمال توا م دو متغیره به طور تصادفی مرتب شده با معلوم بودن توزیع‌های حاشیه‌ای و ضریب همبستگی ارائه شده و نحوه اجرای آن در مثالی توضیح داده شده است. سپس به محاسبه میزان کاهش آنتروپی توزیع احتمال توام ماکسیمم آنتروپی با حاشیه‌ای‌های معین، وقتی قید ضریب همبستگی نیز لحاظ گردد، پرداخته می‌شود.

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده ریاضی

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023